摘要：7月29日 - 欧盟银行业监管机构周五表示，欧盟三家银行在压力测试中未能满足具有约束力的资本要求，理论上其缓冲资金将被抹去4960亿欧元（合5460亿美元）。2008年全球金融危机后，当纳税人不得不救助一些资本不足的贷方时，银行压力测试成为欧洲和美国的一个特色。它们现在已成为日常监管的一部分，以确保银行即使在市场压力...

7月29日 - 欧盟银行业监管机构周五表示，欧盟三家银行在压力测试中未能满足具有约束力的资本要求，理论上其缓冲资金将被抹去4960亿欧元（合5460亿美元）。

2008年全球金融危机后，当纳税人不得不救助一些资本不足的贷方时，银行压力测试成为欧洲和美国的一个特色。它们现在已成为日常监管的一部分，以确保银行即使在市场压力时期仍能支持经济。

欧洲银行管理局(EBA)表示，测试覆盖了70家银行，比2021年增加了20家，其中57家来自欧元区，测试由欧洲央行监督，约占欧盟银行资产的75%。

这一结果尤其引起了几家德国银行的关注，它们以适度的资本缓冲结束了测试。

在接受测试的 14 家德国银行中，8 家的 CET1 和杠杆率低于欧盟平均水平，6 家高于欧盟平均水平。上述机构主要是高盛和摩根大通等美国银行业巨头的子公司，或者大众银行等公司的融资部门。

法国邮政银行的资本在不利的情况下几乎完全消失，该银行表示，测试并未反映出新会计规则的变化，该规则将减轻市场冲击的影响。

EBA 没有透露三家未达标银行的名称。

在监管机构所称的迄今为止最严峻的测试中，它研究了到 2025 年的三年情景中信贷、市场和操作风险损失对银行强制性核心资本缓冲的影响。其中包括经济增速累计下滑6%，房地产价格大幅下跌。

银行以平均缓冲其风险加权资产的15%开始测试理论冲击，并在测试期间损失了4960亿欧元，在测试第三年结束时，资本缓冲减少了459个基点，平均为10.4%。

“削弱信心”

EBA表示，这一降幅比上一轮要小，部分原因是盈利能力提高、全球金融危机以来监管改革的影响以及测试开始时资产质量更好。

行业机构欧洲银行业联合会表示，结果再次证实了欧盟银行业的弹性。

尽管没有通过或失败的标准，但银行监管机构仍使用结果来评估银行除了强制性核心缓冲（称为总 SREP 资本要求或 TSCR）之外是否还需要持有额外资本。

EBA 表示：“在不利的情况下，除三家银行外，所有银行均符合 TSCR。”

报告称，四家银行未达到强制性杠杆率要求（资本与总资产的更广泛衡量标准）。

该监管机构表示，在测试的第三年，37 家银行的资本水平低于触发支出限制。

代表德国金融业的伞式协会德国信贷银行表示，结果证明德国银行具有“弹性”，但批评了欧洲央行的做法。

报告称：“欧洲央行在后续步骤中加价，导致许多欧洲银行的业绩恶化，与压力相关的资本损失显着增加。” “这种做法损害了市场参与者的信心。”

在利率快速上升的背景下对银行持有的债券进行的一项特别分析显示，2月份未实现损失总计730亿欧元，但如果欧盟经济遭受严重压力，这一数字可能会增加两倍以上。